光大证券详解816事件 遭中金所紧急限制开仓

字体: - 收藏 2013-08-19 来源:亚洲财经综合 作者:

文章导读:   光大证券昨日下午发布的公告称,事件导致8月16日该公司“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了100%的监管红线,公司因此可能面临监管部门的警示或处罚,表示“此次事件可能对公司经营及业绩造成一定影响,市场形象也因此受损”。...

   8月18日下午18时,静安国际广场405会议室,光大证券召开新闻发布会。光大证券董秘梅键身穿米黄色体恤现身,表示已经两天两夜没有回家。

   光大证券总裁徐浩明做了开场发言。他表示,事情出来后,大家心情都很沉重,真诚向投资者抱歉,将配合监管部门尽快查明原因,并采取一系列措施强化公司的内控,妥善处理好现货和期货空头合约。投资者赔偿方面,目前立案调查中,光大会依法履行义务。

   中金所限制光大开仓

   昨日晚间,中金所发布公告,决定自今日起对光大证券自营业务股指期货交易采取限制开仓措施。

   中金所表示,鉴于中国证监会已对光大证券股份有限公司(以下简称光大证券)采取立案调查措施,根据《期货交易管理条例》、《期货交易所管理办法》和本所业务规则,决定自2013年8月19日起,对光大证券自营业务股指期货交易采取限制开仓措施。同时,将本着维护证券期货市场稳定的原则,督促光大证券妥善处理现有持仓

   详解816事件成因

   分管衍生品业务的副总裁杨赤忠随后详细介绍了本次事件的原因。

   据介绍,事发的部门为公司策略投资部,该部门完全基于量化对冲,和传统自营部门业务分割。

   10个月前,策略投资部开发了一个套利策略系统,先模拟交易了半年,后又实盘运营了4个月,限额为2个亿,这个额度相对其他策略并不算大,但就是它导致了本次风险事件。据介绍,系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分,前者自主开发,是为了体现公司的交易策略,后者是向一家名为明创科技有限公司(音)外购的产品。根据设计,订单生成后如果150秒没有成交回报,系统就认为该交易指令未得到执行,便由订单生成系统自动重新发出新的订单。正是当中环节的缺陷,导致事发时瞬间生成大量预期外的市价委托订单,并被直接发送至交易所。

   杨赤忠表示,当发现事件产生,公司第一时间采取了补救措施。步骤如当日公告所述。但尽管如此操作,截至上周五收盘,公司仍造成约1.94亿元的当日盯市损失,其中股票现货亏损约3亿元,股指期货盈利在1亿元左右。



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[责任编辑:吴盼]

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